CREDIT RISK MODEL DEVELOPER (SENIOR)

Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario privado español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y sociedades participadas que abarcan todos los ámbitos del negocio financiero bajo un denominador común: profesionalidad y calidad.Un equipo humano joven y bien preparado, dotado de los recursos tecnológicos y comerciales más modernos, y una organización multimarca y multicanal enfocada al cliente permiten a Banco Sabadell ocupar una destacada posición en el mercado en banca personal y de empresas. ¿Qué estamos buscando?Actualmente estamos buscando a nuestro/nuestra futuro/futura Credit Risk Model Developer (Senior) para integrarse en nuestro equipo de Medición.Hablemos del proyecto...Como Credit Risk Model Developer (Senior) tu misión se centrará en la estimación, revisión y el seguimiento de los modelos existentes de TSB (PD, LGD y EAD) y el análisis de su impacto en el Grupo desde la Dirección de Medición. La Dirección de Medición está a cargo del desarrollo de los modelos de riesgo de crédito del Riesgo asegurando también la disponibilidad y la calidad de los datos que forman parte de los procesos de modelización (gestionarás el proceso de toma de requerimientos de peticiones, tendrás relación con Tecnología y realizarás las validaciones de los procesos asociados a la creación de BBDD). Adicionalmente apoyarás en los nuevos desarrollos de modelos de TSB hasta su implantación para asegurar que sean compliance con los estándares del Grupo y regulatorios requeridos al Grupo. En paralelo, deberás colaborar con la Dirección en la labor de representar al Banco en la relación directa con auditores externos y el ECB, en colaboración con Internal Validation e Internal Audit, en todo lo relacionado a los modelos de medición, para informar o justificar su idoneidad y corrección.Tus responsabilidades serán las siguientes:Realizarás la Estimación y backtest de los modelos internos de PD (Probability of Default), EaD (Exposure At Default), LGD (Loss Given Default) para capital regulatorio (IRB).Desarrollarás, aplicarás y realizarás el seguimiento una vez implementados.Assessment de compliance con estándares de Banco Sabadell y requerimientos regulatorios.Documentarás los modelos y estimaciones para uso en TSB y Banco Sabadell.Realizarás el desarrollo metodológico y seguimiento estimaciones de PD, LGD y EAD (IRB).Prestarás soporte en auditorías y validaciones tanto internas como externas.Mantendrás y realizarás el desarrollo de las BDD.Realizarás controles de calidad de datos y conocimiento del proceso.Plantearás requerimientos a IT y validación de la implementación de los mismos.¿Qué valoramos de tu candidatura?Has estudiado Grado o Licenciatura en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, o similar.Posees Máster o formación complementaria en Finanzas Cuantitativas.Posees conocimientos de metodologías para la modelización (especialmente en riesgo de crédito). Métodos econométricos, estadísticos y análisis multivariante de datos.Tienes conocimientos en programación avanzada en SAS u ORACLE para analizar bases de datos y realizar la modelización. Así como conocimientos de otros lenguajes estadísticos o de programación, apreciables (R, MATLAB, Python).Cuentas con conocimiento del entorno regulatorio y normativa aplicable a Riesgo de Crédito.Tienes experiencia previa en inspecciones (OSI, IMIs, TRIMIX) llevadas a cabo por los equipos de supervisiónCuentas con experiencia en entornos IRB o IFRS9.Tu nivel de inglés es elevado equivalente a un C1-C2.Posees más de tres años de experiencia profesional relacionada.Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, orientación sexual, religión, etnia o cualquier otra circunstancia personal o social.Banco Sabadell forma parte de la red de empresas con el distintivo de “Igualdad en la Empresa” otorgado por el Ministerio de Igualdad.