GMRU - COUNTERPARTY EXPOSURE METRICS SENIOR MANAGER | MADRID, ES

GMRU - COUNTERPARTY EXPOSURE METRICS SENIOR MANAGER Excited to grow your career? BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers.
We are more than professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.
Learn more about the area.
GMRU es el área de GRM CIB responsable de la valoración y gestión de los riesgos de mercado y contraparte de las actividades de negociación de derivados y SFTs de BBVA SA.
Trabajamos bajo los principios de la norma contable IFRS13 (Fair Value) y la directiva de requerimientos de fondos propios CRD V.
About the job.
En BBVA SA, estamos buscando un GMRU - COUNTERPARTY EXPOSURE METRICS SENIOR MANAGER para unirse a nuestro equipo en Madrid - Ciudad BBVA.
Como parte del equipo de GMRU - COUNTERPARTY EXPOSURE METRICS, te integrarás en un grupo multidisciplinar de riesgos que participa activamente en todas las fases del ciclo de vida de un producto financiero.
Nuestra misión es actuar siempre en coherencia con los requerimientos regulatorios, los principios de las disciplinas de riesgos y las mejores prácticas del Grupo BBVA.
¿Qué harás? Tus principales responsabilidades incluirán.
• Cálculo y monitorización de la exposición de contraparte en sus diversas expresiones.
Current Exposure, EPE, ENE y PFE.
Esto implica monitorear la correcta calibración de los procesos estocásticos y la generación de escenarios futuros de los factores de riesgo en derivados y SFTs.
• Cálculo y monitorización de los ajustes valorativos XVA.
• Monitorización del riesgo específico de correlación adversa entre subyacente y contraparte (sWWR y gWWR).
• Diseño y ejecución de ejercicios de estrés sobre las métricas de exposición de contraparte.
Además, el equipo participa en.
• La medición del consumo de líneas de clientes.
• El cálculo del CVA-FVA y de los capitales económicos de contrapartida y CVA-FVA.
• El cálculo de las exposiciones del Modelo Interno de Riesgo de Contraparte (IMM).
• La revisión de la calidad del aprovisionamiento SA-CCR.
• La participación en proyectos de nuevos productos en GM.
• La realización de ejercicios específicos de Stress, Backtesting y WWR.
¿Qué buscamos en ti? • Formación académica.
Máster en Economía, Finanzas, Matemáticas, Física, Ingeniería o similar.
Se valorarán certificaciones financieras como FRM, CFA, etc.
• Experiencia.
Más de 8 años en gestión de riesgos financieros.
• Habilidades técnicas.
Competencia en herramientas y software de modelado de riesgos (Python, R o similar).
• Conocimientos.
Sólido conocimiento de los marcos regulatorios vigentes.
• Competencias.
Excelentes habilidades analíticas, de comunicación, de resolución de problemas y de trabajo en equipo.
• Idiomas.
Inglés C1.
Si te apasiona el mundo de los riesgos financieros y buscas un desafío en un entorno dinámico y global, iesta es tu oportunidad! Skills.
Customer Targeting, Empathy, Ethics, Innovation, Proactive Thinking