GERENTE DE MODELOS DE CAPITAL ECONÓMICO

QUÉ PROYECTOS DESARROLLAMOS?El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gerente/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito.
Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:• Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.• Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).• Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito.
Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo.
Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.• Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.• Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario.
Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP.
Integración en la gestión del capital económico.
pricing, RAROC, y planificación de riesgos.• Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP).
Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.• Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia deriesgo.• Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.
Los proyectos que asumirás en la posición estarán vinculados a los modelos de capital económico, de riesgo climático y medioambiental y a las titulizaciones sintéticas.
Los proyectos que asumirás en la posición son:• Liderar de forma proactiva el diseño, actualización, mantenimiento y seguimiento de los modelos de capital económico de riesgo de crédito.• Liderar de forma proactiva la coordinación de las estimaciones de capital económico para el resto de riesgos.• Liderar de forma proactiva la alineación de las metodologías a las regulaciones, guías asociadas y mejores prácticas de la industria.• Liderar de forma proactiva la mejora continua en el rendimiento y calidad de los modelos y en la eficiencia en los procesos de estimación.• Explicar de forma clara los modelos a los stakeholders.
riesgos, áreas de negocio, dirección de la Entidad, sistemas, entornos de control y supervisor.• Impulsar y seguir la integración en la gestión del capital económico.
pricing, RAROC, y planificación de riesgos.• Soporte en el diseño de titulizaciones con transferencia del riesgo y en los modelos de riesgo climático.• Elaboración de requerimientos de implantación de los desarrollos en los sistemas de información corporativos y validación de las implantaciones.• Comunicación con los entornos de control tanto internos como externos.• Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.
EQUISITOS MÍNIMOS:• Extensa experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría, preferentemente en estimación, validación o auditoría de parámetros de riesgo y capita económico.• Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,...).• Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)• Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado.
Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales.
OMPETENCIAS CLAVE:• Entendimiento profundo de los modelos de riesgo.
Capacidad de comunicar los resultados de forma clara a la alta dirección y de obtener aprendizajes para la gestión.• Capacidad de gestión de personas y de proyectos.• Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor.• Actitud resolutiva.
Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo.• Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.• Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.• Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal.
Creatividad e iniciativa.• Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.