GESTOR MODELOS DE RIESGO CLIMÁTICO (MODELOS REGULADOS) ES_861354

Entidad bancaria líder a nivel nacional precisa incorporar un GESTOR/A DE MODELOS DE RIESGO CLIMÁTICO en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo de crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.Evolución metodológica y actualización de modelos de medición y proyección para la cuantificación de los factores climáticos (riesgo físico y de transición). Integración de los modelos de riesgo climático en los procesos regulares de gestión del riesgo: capital económico y escenarios ICAAP, herramienta de stress test de gestión, entre otros.Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia de riesgo.Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.Los proyectos que asumirás en la posición estarán vinculados a los modelos de capital económico, de riesgo climático y medioambiental, y a las titulizaciones sintéticas.JOB PROFILEConsulta, estructura y analiza grandes volúmenes de datos haciendo uso de capacidades estadísticas y de programación.Es capaz de desarrollar e implementar soluciones analíticas (e.g., cuadros de mando, modelos predictivos) para dar respuesta a las necesidades de las casuísticas de negocio de la entidad, de manera holística (i.e., desde el entendimiento del problema hasta la implementación y monitorización).Conoce y utiliza las buenas prácticas en el desarrollo de software y de modelos de machine learning.Es capaz de comunicar los insights/resultados de la solución analítica de una manera clara y estructurada a través de presentaciones y/o cuadros de mando.Muestra capacidad para evolucionar metodológicamente, y actualizar, los modelos de medición y proyección para la cuantificación de los factores climáticos (riesgo físico y de transición) en riesgo de crédito y, a su vez, integrarlos adecuadamente en los procesos regulares de gestión del riesgo.REQUISITOS MÍNIMOS:Experiencia de 3-4 años en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría.Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,…).Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.).Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales.COMPETENCIAS CLAVE: Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor.Capacidad de comunicación de las conclusiones de los análisis realizados.Actitud resolutiva. Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo.Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal. Creatividad e iniciativa.Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.HARD SKILLSSistemas / herramientas para la gestión del riesgo.Extracción, transformación y carga de datos (riesgos).Data visualization (riesgos).Data storytelling (riesgos).Metodologías para la colaboración en el desarrollo de código y control de versiones (riesgos).Lenguajes de programación (riesgos).Soluciones: prestamos/créditos.Riesgo de crédito (riesgos).Gobierno de la información y calidad del dato (gicd) (riesgos).Estadística y modelos descriptivos.Normativa y regulación en entornos bancarios.Analítica avanzada y modelos predictivos (riesgos).Implantación y monitorización de modelos (riesgos).Ifrs 9 principios contables (riesgos).Normativa de solvencia y guías de la eba/ecb de parámetros de riesgo (riesgos).Documentación técnica.