GESTOR DE MODELOS DE CAPITAL ECONÓMICO (RIESGO DE CRÉDITO)
Descripción de la oferta de empleo
Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes.
Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo de crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.
Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).
Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito.
Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo.
Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.
Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.
Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario.
Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP.
Integración en la gestión del capital económico.
pricing, RAROC, y planificación de riesgos.
Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP).
Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.
Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia de riesgo.
Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.
Los proyectos que asumirás en la posición estarán vinculados a los modelos de capital económico, de riesgo climático y medioambiental, y a las titulizaciones sintéticas.
JOB PROFILE Consulta, estructura y analiza grandes volúmenes de datos haciendo uso de capacidades estadísticas y de programación.
Es capaz de desarrollar e implementar soluciones analíticas (e.
., cuadros de mando, modelos predictivos) para dar respuesta a las necesidades de las casuísticas de negocio de la entidad, de manera holística (i.
., desde el entendimiento del problema hasta la implementación y monitorización).
Conoce y utiliza las buenas prácticas en el desarrollo de software y de modelos de machine learning.
Es capaz de comunicar los insights/resultados de la solución analítica de una manera clara y estructurada a través de presentaciones y/o cuadros de mando.
REQUISITOS MÍNIMOS.
Experiencia de 3-4 años en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría.
Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,…).
Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.).
Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado.
Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales.
COMPETENCIAS CLAVE.
Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor.
Capacidad de comunicación de las conclusiones de los análisis realizados.
Actitud resolutiva.
Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo.
Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.
Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.
Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal.
Creatividad e iniciativa.
Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.
HARD SKILLS Sistemas / herramientas para la gestión del riesgo.
Extracción, transformación y carga de datos (riesgos).
Data visualization (riesgos).
Data storytelling (riesgos).
Metodologías para la colaboración en el desarrollo de código y control de versiones (riesgos).
Lenguajes de programación (riesgos).
Soluciones.
prestamos/créditos.
Riesgo de crédito (riesgos).
Gobierno de la información y calidad del dato (gicd) (riesgos).
Estadística y modelos descriptivos.
Normativa y regulación en entornos bancarios.
Analítica avanzada y modelos predictivos (riesgos).
Implantación y monitorización de modelos (riesgos).
Ifrs 9 principios contables (riesgos).
Normativa de solvencia y guías de la eba/ecb de parámetros de riesgo (riesgos).
Documentación técnica.
Detalles de la oferta
- Morgan Philips Executive Search
- Sin especificar
- 16/05/2024
- 14/08/2024
Otros datos del puestosomos una agencia de modelos en madrid con muchos años de experiencia en el sector... previo a los trabajos se realiza un casting donde eligen a las personas por fotografías que previamente presenta la agencia de modelos, si encajan en el trabajo realizamos todos los tramites y......
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